メインシステム損益曲線

はじめに

ブログをスタートしてから、当ブログの大きな稼ぎ場所があまりないので、

なんだかもやもやしている読者さんもいるのではと思います。

ちょこちょこ安定して稼げているとどうしても、投資資金を増やしがちですが、

その前にシステムの特徴を把握して、資金管理を考えてみてください。

という事で、今回はメインシステムの損益曲線からシステムの特徴をビジュアルで確認したいと思います。

 

メインシステム損益チャートと日経平均

何はともあれ、まずはグラフを見て下さい。

縦軸は全資産で、千円単位で計算しています。

スタートは1000万円で計算、1銘柄50万円ずつの投資(複利なし)。

つまり手元資金の5%の資金を投じています。(2重買付ありで検証してます。)

結果、約4500万円になっている計算です。

年率換算にすると約10.6%ほどの利回りという事になります。

 

 

同期間の日経平均は以下のチャートです。

  

直感で判断する事は良くないと日々書いていますが、

システムの損益の評価を論理的に行うのは面倒で、困難かつ理解が難しいので、

なるべくバイアス(思い込み等)を排除して、出来るだけ客観的に見ていきたいと思います。

ちなみに、2枚のグラフの横軸(時間)は大体揃えてあります。

 

メインシステムの損益チャートの説明

青色の部分

システムを作成する以前のバックテストの部分になります。

システム作成時に株価データを持っているという事です。

この時、頑張って作れば過去のデータで勝率100%のシステムを作成することも可能です。

これを過剰最適化と言います。

賛否ありますし、私は必ずしも反対というわけでも無いのですが、

世に出ているシステムのほとんどすべてが過剰最適化によって作られているのでは?

ぐらいに考えておいたほうが良いと思います。

オレンジの部分

システム作成後の結果です。作成時には知りえなかった株価データで検証しています。

これを多くの場合、フォワードテストと呼びます。

過剰最適化になっていると、このオレンジの部分の動き方が、青の損益チャートと大幅に乖離してきます。

このメインシステムのフォワードテストは、目視で主観的に見ると、過去の損益と相違ないように見えます。

本来はここで、様々な数式による検証を行うべきです。が、割愛します。

灰色の部分

ブログを開始してからのメインシステムの損益チャートです。

主観的にはあまり良い成績だと思っていません。

原因は、大幅な下落相場(ボラティリティ=変動)が無い、相場が続いているからです。

この相場を、ゴルディロックス相場なんて言ったりします。

様は加熱せず冷めすぎてもいない相場の事ですが、当ブログのシステムの苦手な相場です。

 

投資資金

損益チャートは投資割合を当初資金の5%としています。

本来安定的に運用できる投資資金であれば、今現在の全資産評価額の5%などと変えて行くべきだと思います。

つまり最初は300万円の内、15万円ずつ投資して、資産が500万に増えれば25万円ずつ投資する等。

これにより複利効果を狙うべきだと思います。

その代わり、スタートの資金が少ない段階でも無理せず破産確率を1%以内に抑えて運用してください。

損益チャートから見る特徴

これもやはり主観的な判断になりますが、

メインシステムの特徴としては、

1、上昇相場はやはり有利(2013年アベノミクスで日経平均が上昇時に、過去よりもやや成績が良さそう)

2、大きな下落相場にも、資金管理がしっかりしていればほぼドローダウン無く運用出来ている

3、じわじわ上昇する場面と、短期的に大きく利益を取りに行く場面に分かれている

➡相場がボラタイルな時に稼いでいる、それ以外は横ばいに近い

 

おわり

今回検証したのは投資資金5%の複利無しで年率10%程度ですが、

投資資金20%で運用した場合、1000万円が6984万円になりました。

これは年率換算で13.9%となりますが、メンタル的に耐えられる人はほとんどいないと思います。

どんなに連敗が来ても耐えられるメンタルと、リスクテイクが出来る資金以外はお勧めしません。

それよりは、しっかり破産確率が0%付近の運用をじっくり行い、複利効果で運用したほうが遥かにローリスクで

大きな資本を築けます。

 

何か、研究者みたいなブログになってきました。

読者の人が離れて行かなければいいんですが。。。笑

 

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